Bienvenue, vous trouverez ici plusieurs de mes études ; toutes mes nouvelles recherches seront publiées au fur et à mesure de leur élaboration. Vous comprendrez donc que ce site est en constante évolution. Voici les thèmes que je vais aborder dans ce site :
Les codes correcteurs d'erreurs :
Dans ce chapitre je vous présente le sujet d'étude de mon
TIPE lorsque j'étais en prépa MP, l'année scolaire
2002-2003. Cette étude assez complète et mathématiquement
assez poussée traite des codes correcteurs d'erreurs et principalement
des codes cycliques.
Simulation des cours d'options :
Ce chapitre représente mon étude de TER : Travaux d'Etudes
et de Recherche, réalisée en mai 2005 pour l'obtention de
la maîtrise en Science Actuarielle et Financières.
Cette étude traite de la simulation des cours d'options négociables,
il s'agit de mesurer la fiabilité de la méthode de Monte-Carlo
par rapport à des méthodes classiques et très utilisées
comme la formule de Black et Scholes ou encore l'utilisation du modèle
binomial.
Cette étude est relativement simple et ne prend pas en compte la
vision d'optimisation que l'on peut avoir lorsque l'on commence à
faire du code dans le but de simuler. Cette vision des choses peut constituer
en soit une étude à part entière : méthode
de réduction de variance entre autre.
La mortalité stochastique :
Cette partie aborde un sujet de recherche mené lors de ma dernière
année de scolarité au sein de l'Institut en mai 2006. Sa
réalisation s'est déroulée en compagnie de Marc JUILLARD
et sous la direction avisée de Frédéric PLANCHET.
Le thème de cette étude est relativemement classique, dans
un esprit de recherche, et concerne l'étude du risque systématique
de mortalité (entendez non-mutualisable).
Dans un style très académique, l'étude commence par
poser la problématique, puis rappelle les différents outils
mathématiques qui sont utilisés, des différentes
modélisations possibles pour prendre en compte le risque de mortalité
non-mutualisable, aux méthodes d'implémentations et de simulations.
La partie disponible ici correspond au rapport remis lors de ma scolarité.
Ce sujet a fait l'objet de plusieurs développements quelques mois
après, pour enfin être publié en obtobre 2006 dans
la revue "Assurance et gestion des risques".
Moi :
Vous trouverez dans cette rubrique mon CV ainsi qu'un lien pour m'écrire
et me faire part de vos remarques et impressions.
REMARQUE :
ÇE SITE EST EN CONSTRUCTION PERMANANTE, MERCI DE VOTRE INDULGENCE.