Nous avons donc simulé dans cette étude toutes les options américaines existantes –à l’exception des options avec versement de dividendes continues mais ceci est tout à fait faisable.

Par comparaison avec les techniques utilisées habituellement nous avons vu que le code crée pour cette simulation de Monte-Carlo est exacte. Cependant ce code a aussi montré que la technique de Monte-Carlo est extrêmement lourde à coder à moins de recourir à des réductions de variance et reste toujours moins précise que le modèle binomial ou la technique de Black & Scholes. Le seul avantage réside dans le fait que cette technique permet de simuler tous les types d’option avec un résultat acceptable ; alors que Black & Scholes ne s’applique que dans certain cas bien précis et que le modèle binomial n’a d’intérêt réel que lorsque l’on doit s’intéresser à la possibilité d’exercice en cours de vie de l’option.