Vous trouverez ici une étude sur le risque systématique de mortalité dans le cadre d'un régime de rente, réalisée dans le cadre de ma scolarité au sein de l'Institut de Science Financière et d'Assurance de l'université Claude Bernard Lyon1. Cette étude a été menée avec plusieurs collègues de l'Institut : Tuan LUU ANH, Dung LUONG TIEN, Hung VO TRAN, mais surtout mon ami Marc JUILLARD ; tout cela sous l'oeil attentif de notre professeur Frédéric PLANCHET.

L'étude :

Cette étude se décompose en deux grandes parties. Tout d'abord on s'attachera à présenter la problématique du risque systématique de mortalité pour un régime de rentiers ainsi que les notations et les hypothèses utilisées, ainsi que les données utiles aux applications numériques. Puis on prendra soin de présenter les différents modèles existant qui permettent de modéliser la mortalité et de prendre en considération le risque systématique, aussi bien les modèles d'inspirations financière que ceux d'inspiration démographique.

Dans un second temps, nous aborderons l'étude proprement dite avec notamment la description des méthodes de simulation, ensuite l'étude sur un exemple dans le cadre d'une mortalité déterministe, puis dans le cadre d'une mortalité aléatoire. Enfin nous apporterons une conclusion à cette étude après avoir mesuré l'importance du risque systématique de mortalité dans le provisionnement d'un régime de rentes.

Remerciement :

Je tiens à remercier tout particulièrement mon collègue et ami Marc pour son implication dans cette étude et ces longs moments d'échanges intellectuels. Je remercie également Tuan pour ces compétences informatiques en C++ qui nous ont été indispensables. Enfin, je remercie grandement notre professeur, Frédéric PLANCHET pour son intérêt à cette étude et son soutien technique, sa patience et sa grande disponibilité.

Le rapport :

Vous trouverez ici le rapport en fichier pdf. Par ailleurs, les résultats et conslusions de cette étude sont propres à leurs auteurs et ne sont pas liés à l'Université ou l'Institut.

Consulter le rapport.

Publication :

Il est à noter que cette étude a fait l'objet de développements, notamment avec la contribution de Marc JUILLARD et Frédéric PLANCHET. Ces améliorations ont mené à présenter ces travaux lors du congrès de l'IME à Louvain en juillet 2006. Puis notre étude a été publiée dans la revue "Assurance et gestion des risques" dans son numéro d'octobre 2006.